Analisis K-Means Clustering

Segmentasi kondisi pasar saham menggunakan unsupervised learning K-Means.

Bullish

Kondisi pasar dengan tren naik. RSI tinggi, return positif, harga di atas moving average.

RSI Rata-rata 60–70
Return 20 Hari Positif
Volatilitas Rendah-Sedang

Sideways

Kondisi pasar konsolidasi. Harga bergerak dalam rentang sempit tanpa tren jelas.

RSI Rata-rata 40–60
Return 20 Hari Mendekati 0
Volatilitas Tinggi

Bearish

Kondisi pasar dengan tren turun. RSI rendah, return negatif, harga di bawah moving average.

RSI Rata-rata 30–50
Return 20 Hari Negatif
Volatilitas Rendah
Parameter Model K-Means
Jumlah Cluster (K) 3
Metode Init k-means++
n_init 30
max_iter 1000
Scaler RobustScaler
Fitur 8 fitur
Fitur yang Digunakan
RSI Volatility Vol Ratio Return 5d Return 20d Price Range MA5 MA20
Elbow Method & Silhouette Score

Digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal.

Elbow Method
Visualisasi Cluster (PCA 2D)

Data direduksi ke 2 dimensi menggunakan PCA untuk keperluan visualisasi.

K-Means Results
Distribusi Cluster
Interpretasi

Distribusi cluster menunjukkan proporsi hari perdagangan pada masing-masing kondisi pasar selama periode 2013–2018. Dominasi cluster Bullish mencerminkan tren bullish jangka panjang AAPL pada periode tersebut.

Cara Membaca Hasil Clustering
Lihat Kondisi Pasar

Pada halaman Prediksi, hasil K-Means menunjukkan kondisi pasar saat ini: Bullish, Sideways, atau Bearish. Gunakan informasi ini sebagai konteks tambahan.

Kombinasikan dengan Prediksi

Jika kondisi Bullish dan prediksi harga naik, sinyal lebih kuat. Jika kondisi Bearish namun prediksi naik, waspadai potensi false signal.

Perhatikan Silhouette Score

Silhouette Score mendekati 1.0 berarti cluster terpisah dengan baik. Score di bawah 0.3 berarti batas antar cluster kurang jelas.